Abstract FR:

Cette thèse applique des techniques d'exposants de Lyapounov à l'étude des modèles autorégressifs généralises à coefficients aléatoires. Les conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une solution strictement stationnaire sont données. Ce résultat est appliqué aux arma multivariés, aux systèmes définis par une équation d'état et aux processus Garch. Les mêmes outils donnent une paramétrisation bijective des Garch