Abstract FR:

Dans ce mémoire on s'intéresse aux systèmes stochastiques linéaires à temps discret dont la matrice de transition est aléatoire de moyenne inconnue. Des questions telles que la stabilité et l'observabilité du système ainsi que la stationnarité de l'état sont étudiées et les conditions de validité données. Le problème du filtrage de l'état et du vecteur paramètre est étudié en détail ainsi que la convergence des estimes des paramètres. Plusieurs exemples de simulation illustrent les méthodes présentées. La commande des systèmes stochastiques à paramètres aléatoires est étudiée à partir d'un certain nombre d'exemples