Abstract FR:

On considere le probleme d'optimisation non lineaire a contraintes lineaires. L'algorithme adopte est une variante de la methode de murtagh et saunders. La minimisation dans la direction de recherche est effectuee a l'aide d'une nouvelle methode d'optimisation monodimensionnelle due a abadie. La nouvelle matrice de base est actualisee a l'aide d'un nouvel algorithme de la methode de bartels et golub dans le cas de matrices creuses. La direction de recherche dans le sous-espace des variables superbasiques est calculee a l'aide de la methode des gradients conjugues version beale-powell