Abstract FR:

Presentation d'une formule de filtrage pour un modele de filtrage ou une observation supplementaire a l'observation continue est disponible a des temps d'arrets mesurables par rapport a la filtration de l'observation consideree dans son ensemble. On donne une solution au probleme de controle stochastique dans les systemes lineaires avec un cout terminal. Une etude sur l'existence et l'unicite de la solution forte a l'equation du filtre est prouvee